التداول استراتيجيات Ng1

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة تحميل لاعب. تداولات نشطة هو عمل من أعمال شراء وبيع الأوراق المالية بناء على تحركات قصيرة الأجل للاستفادة من تحركات الأسعار على الرسم البياني الأسهم على المدى القصير. عقلية المرتبطة استراتيجية التداول النشطة تختلف عن طويلة الأجل، واستراتيجية شراء وعقد. استراتيجية الشراء والاحتفاظ توظف العقلية التي تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل سوف تفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وكما ينبغي تجاهلها تحركات من هذا القبيل، على المدى القصير. التجار النشط، من جهة أخرى، ويعتقد أن الحركات على المدى القصير والاستيلاء على اتجاه السوق هي التي تصنع الأرباح. وهناك طرق مختلفة تستخدم لتحقيق استراتيجية نشطة التداول، مع كل البيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. هنا أربعة من الأنواع الأكثر شيوعا من تداولات نشطة والتكاليف المدمج في كل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق. لمعرفة المزيد، راجع كيفية التفوق على السوق.) 1. يوم التداول يوم التداول وربما كان أسلوب نشط التداول أكثر من المعروف جيدا. هو دا غالبا ما تعتبر اسما مستعارا لتداولات نشطة نفسها. تجارة يومية. كما يوحي اسمها، هي طريقة بيع وشراء الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز في غضون نفس اليوم يتم نقلهم، والذي عقد أي موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل المتداولين المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فقد افتتح التعاملات الالكترونية عن هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للقراءة ذات العلاقة، وانظر أيضا يوم استراتيجيات التداول للمبتدئين.) 2. موقع للتجارة ويعتبر البعض فعلا التداول يمكنها من أن تكون استراتيجية الشراء والانتظار، وليس تداولات نشطة. ومع ذلك، تداول الموقف، عندما قام به تاجر المتقدمة، ويمكن أن يكون شكلا من أشكال التداول النشط. يستخدم التداول موقف الرسوم البيانية طويلة المدى - في أي مكان من يوميا إلى شهرية - جنبا إلى جنب مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه اتجاه السوق الحالي. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام إلى عدة أسابيع وأحيانا لفترة أطول، وهذا يتوقف على الاتجاه. تجار الاتجاه يبحثون عن أعلى المستويات المتعاقبة أو ارتفاعات منخفضة لتحديد الاتجاه للأمن. من خلال القفز وركوب الموجة، تهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من يصل والجانب السلبي من تحركات السوق. تجار الاتجاه تبدو لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول أن توقع أي مستويات الأسعار. عادة، تجار الاتجاه القفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة خروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق عالية، والتجارة الاتجاه هو أكثر صعوبة ويتم تخفيض مواقفها بشكل عام. 3. سوينغ التداول عند فواصل الاتجاه، التجار الذين يعملون عادة في الحصول على اللعبة. في نهاية الاتجاه، وهناك عادة بعض تقلبات الأسعار كما يحاول اتجاها جديدا لتأسيس نفسها. التجار سوينغ شراء أو بيع كما يحدد أن تقلبات الاسعار في. وتعقد الصفقات الأرجوحة عادة لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. التجار الذين يعملون في كثير من الأحيان خلق مجموعة من قواعد التداول بناء على التحليل الفني أو الأساسي صممت هذه القواعد التجارية أو خوارزميات لتحديد موعد لشراء وبيع ورقة مالية. بينما لايوجد خوارزمية البديل التداول على وجه الدقة والتنبؤ الذروة أو الوادي من تحرك السعر، فإنه بحاجة إلى السوق يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. سوق داخل نطاق محدود أو جانبية يشكل خطرا بالنسبة للتجار أرجوحة. (لمعرفة المزيد عن التداول سوينغ، انظر مقدمة لدينا لسوينغ تجارة) 4. سلخ فروة الرأس سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات المستخدمة من قبل التجار النشط. ويشمل استغلال الثغرات سعر مختلف الناجمة عن العرض / الطلب ينتشر وتدفقات النظام. الاستراتيجية عموما يعمل عن طريق جعل انتشار أو شراء على سعر والبيع عند سعر الطلب لاستقبال الفرق بين سعر نقطة اثنين. السماسرة تحاول الحفاظ على مواقعها لفترة قصيرة، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة مع هذه الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، المستغل لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو تنقل كميات كبيرة بدلا من ذلك، أنها محاولة للاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث بشكل متكرر ونقل كميات صغيرة في أكثر الأحيان. إذ أن مستوى الأرباح في التجارة الصغيرة، والسماسرة للبحث عن المزيد من الأسواق السائل إلى زيادة وتيرة عمليات التداول الخاصة بهم. وعلى عكس التجار الذين يعملون، السماسرة مثل الأسواق الهادئة التي ارين تي عرضة لتقلبات مفاجئة في الأسعار حتى يتمكنوا من المحتمل جعل انتشار مرارا وتكرارا على نفس العرض / يسأل الأسعار. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية التداول النشطة، وقراءة سلخ فروة الرأس: أرباح سريعة صغيرة يمكن إضافة ما يصل.) تكاليف المتأصلة مع استراتيجيات التداول وهناك ق سبب واستراتيجيات التداول النشط يعمل مرة واحدة فقط من قبل التجار المهنية. ليس فقط لا وجود للسمسرة في المنزل يقلل من التكاليف المصاحبة لعمليات تداول عالية التردد. ولكنه يضمن أيضا تنفيذ الصفقات أفضل. اللجان الدنيا وتنفيذ أفضل عنصران التي تعمل على تحسين إمكانات الربح من الاستراتيجيات. هناك حاجة كبيرة للأجهزة والبرمجيات مشتريات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي بنجاح. هذه التكاليف تجعل تنفيذ بنجاح والاستفادة من تداولات نشطة باهظة إلى حد ما للتاجر الفرد، وإن لم تكن كلها معا غير قابلة للتحقيق. يمكن الخلاصة التجار النشطين توظيف واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، والمخاطر والتكاليف المرتبطة مع بعضها يحتاج المرء إلى أن تستكشف والنظر فيها. (للقراءة ذات العلاقة، كما نلقي نظرة على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.) العوامل المؤثرة VWAP في المستقبل: التقلب والمخاطر التسعير (الجزء 3 من 3) كانت الأغنية ليو مع بلومبرغ منذ 2011. والمحلل الكمي في التداول حسابي مجموعة من بلومبرغ Tradebook، يركز عمله على تصميم استراتيجية التداول والإحصائية والاقتصاد القياسي. عرض كامل الملف الشخصي البيانات الزناد لقب اليدوي وضع بيانات الدور السفلي زر tabindex 0 بيانات الأصلي، عنوان الأغنية ليو وهذه الوظيفة هي المباراة النهائية في سلسلة من ثلاثة حول العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء استراتيجية VWAP في أسواق العقود الآجلة. انقر هنا لمراجعة الجزء 1 حجم الملف التنبؤ، وهنا لجزء 2 تكلفة انتشار والسيولة. شكرا لك الفائدة. سوف تكون عبر البريد الالكتروني الملف اليكم في وقت قريب. عندما يكون التجار حجم كبير من العقود الآجلة للتجارة، يمكن السيولة تصبح حركة الأسعار في السوق أغلى والسريعة تتحول ضدك. تقلبات السوق يلعب دورا هاما في تحديد مدى سرعة يجب تنفيذ الأمر للحد من انزلاق السعر مقابل سعر الوصول (الاقتباس منتصف عند دخول النظام)، والذي يقيس مخاطر التسعير محتمل من قبل التجار واجهت. لا يمكن المبالغة في أهمية فهم الشخصية تقلب العقود التي يتم تداولها. وتشير دراساتنا أن زيادة التقلب والنقصان في العقد المستقبلي ترتبط بقوة مع التشكيلات حجم لتصل إلى أعلى مستوياتها في نهاية ساعات التداول حفرة وساعات الإلكترونية (انظر الشكل 1 (ب) والشكل رقم 1 (ب)). تشير البيانات بوضوح حجم التداول يولد حركة السعر. للحصول على عقود السائلة مثل NG1، وتقلب يضرب الحق عالية في جميع أنحاء السوق المفتوحة والأوروبية سوق حفرة الولايات المتحدة المفتوحة، وتدريجيا التناقص التدريجي بانخفاض نحو وثيق السوق حفرة الولايات المتحدة. أيضا يحدث تغير كبير في السعر عادة بين وثيقة السوق الإلكترونية وإعادة فتح. للحد من الأثر المحتمل لتحركات الأسعار على المحافظ عندما السوق تشهد ارتفاع حجم وارتفاع في معدل التذبذب والتجار البشري أو خوارزميات التداول يجب الاستفادة من الحجم الكبير لاستخراج السيولة قبل أن يتحرك السعر بعيدا من خلال تسريع سرعة التجارة من اجل ( الحد من المخاطر التوقيت). ولتحقيق ذلك، ينبغي للمرء أن يجعل فترة زمنية استراتيجية VWAP أقصر أو استخدام نوع استراتيجية عدوانية. الشكل 1A: خلال اليوم تقلب 15min لNG1 العقد الكامنة المستقبل: نايمكس الغاز الطبيعي (NG) العمق: العقود الآجلة المستمر العقد 1 (NG1) لفة التسجيل: لفة في اليوم الأول من تسليم شهر. عقود لفة في اليوم الأول من الشهر تسليم ستنتهي صلاحية أو عقد الأمامي. في حال انتهاء صلاحية العقد الأمامي قبل اليوم الأول من الشهر deliverty، ثم يتعاقد لفة على تاريخ انتهاء الصلاحية بدلا من ذلك. سعر التكيف: التقويم الطريقة المرجحة. وممهدة الفجوة السعرية بين عقود متتالية من قبل في أعقاب عملية المرجحة المتوسط. العقد المستمر ينتقل تدريجيا من يمثلون 100 الأمامية و0 الترجيح الوراء، إلى 0 الجبهة و 100 الترجيح الظهر، على مدى 5 أيام. هذا تعديل الأسعار يتوافق مع استراتيجية لفة الميكانيكية حيث فات التاجر 20 من موقف كل يوم، لمدة 4 أيام قبل تاريخ لفة. المنهجية: لقراءة المزيد عن منهجية التاريخ لفة وتعديل الأسعار ستيفنز، راجع التبويب التوثيق على العقود الآجلة المستمر صفحة قاعدة بيانات المنزل ستيفنز. حجم العقد: 10،000 مليون وحدة حرارية بريطانية. للتسليم حسن: اجتماع الغاز الطبيعي المواصفات الواردة في التعريفة المعتمدة FERC من سابين شركة خط الأنابيب كما في حينها في وقت التسليم يكون انجازه في تلبية التزامات تسليم العقود الآجلة. وضع علامة الحجم: 0.001 لكل مليون وحدة التسعير الوحدة: دولار امريكي وسنتا لكل مليون وحدة. الأعمدة: فتح، العليا والدنيا، تسوية، وحجم، اليوم السابق المفتوحة الفائدة. لاحظ أن توسيع الفائدة يقال دائما ليوم التداول السابق، لتجنب lookahead التحيز.