التداول استراتيجية الإنقلاب المتوسط

يعني سحب بعد كسر الإنقلاب المتوسط ​​وقد أدى هذه النظرية لكثير من استراتيجيات الاستثمار التي تنطوي على شراء أو بيع الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى التي قد تختلف كثيرا عن المتوسطات التاريخية العروض مؤخرا. ومع ذلك، فإن التغيير في عوائد يمكن أن يكون علامة على أن الشركة لم يعد لديه نفس آفاق فعلت مرة واحدة، وفي هذه الحالة فإنه من غير المحتمل أن يعني الارتداد سيحدث. عوائد في المئة والأسعار ليست التدابير الوحيدة تعتبر المتوسط ​​الحسابى أسعار الفائدة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح من شركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة. ينطوي على الارتداد عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الإنقلاب المتوسط، والفكر هو أن أي سعر الشوارد بعيدا عن المعيار على المدى الطويل سوف تعود مرة أخرى، العودة إلى حالته فهمها. وتركز النظرية على الارتداد من تغيرات جذرية نسبيا فقط، والنمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء المتوقع للنموذج. يتم استخدام نظرية الارتداد متوسط ​​كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الكلي. وينطبق ذلك أيضا على الأفكار من شراء وبيع ارتفاع منخفض، وذلك على أمل تحديد نشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، العودة إلى النمط العادي. ليست مضمونة والعودة إلى النمط الطبيعي، وغير متوقعة ارتفاع منخفض أو يمكن أن يكون مؤشرا لحدوث تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، ولكن لا تقتصر على الإصدارات الجديدة المنتج أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو سحب الدعاوى القضائية وعلى الجانب السلبي. حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن أمن تجربة الارتداد نفسه. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، وهناك عدد قليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة أو لن تؤثر على النداء الشامل للأوراق المالية معينة. يعني التداول الارتداد سحب بعد التداول متوسط ​​يتطلع إلى الاستفادة من التغييرات المتطرفة داخل تسعير أمن خاص، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، كما أنه يسمح للمتداول الربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في وقوع انخفاض غير طبيعي. والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. ميتاتريدر مستشار خبير دعونا نلقي نظرة على نظام يعمل بالكامل تقريبا العكس من النظم الأخرى التي قد تبحث في. ويستهدف هذا النظام، والأرباح الصغيرة السريعة، ويحمل على أن الخاسرين وحتى أنها تعود إلى الوسط. انها تفوقت أيضا S P 500 قبل ما يقرب من ضعف 2002-2012. حول نظام ال 3 يوم السامي / نظام منخفض هو نظام يعني الارتداد. وهي تعمل على نظرية أنه إذا كان السوق في الاتجاه على المدى الطويل وينحرف عن هذا الاتجاه لثلاث وحدات متتالية من الزمن، فمن المرجح أن تعود مجددا إلى معدل. في هذه الحالة، نحن نستخدم 200 وحدة المتحرك البسيط المتوسط ​​(SMA) لتحديد الاتجاه على المدى الطويل وحدة 5 SMA لتحديد متوسط ​​المدى القصير. باستخدام هذه الأرقام، فإننا نفترض أن أي سوق أن يذهب ثلاث وحدات متتالية مما يجعل كل الارتفاعات المنخفضة وأدنى مستوى أقل من المرجح أن تعود مرة أخرى إلى المتوسط ​​المدى القصير قواعد التداول الأسعار 200 وحدة SMA الأسعار 5 وحدة جعلت SMA الأسعار ثلاثة أدنى مستوياتها الدنيا متتالية الأسعار حققت ثلاثة مستويات قياسية منخفضة متتالية الأسعار 200 وحدة SMA الأسعار 5 وحدة جعلت SMA الأسعار ثلاثة القيعان الصاعدة متتالية جعلت الأسعار ثلاثة ارتفاعات أعلى متتالية الأسعار الصلبان فوق 5 وحدة SMA خروج قصيرة عندما: الصلبان السعر أقل وحدة 5 SMA Backtesting النتائج backtesting النتائج وجدت لهذا النظام تحتوي على مجموعة من 20 صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة. محفظة اقتصر على 10 مناصب في أي وقت من الأوقات. بدأ backtest 1 يناير 2002 وركض حتى 1 أغسطس 2012. وعلى مدى ما يزيد قليلا على 10.5 عاما، وحققت هذه الاستراتيجية أرباحا صافية مجموع 112.08. هذا ينهار إلى العائد السنوي من 7.36. وخلال الفترة الزمنية نفسها، كان مؤشر ستاندرد بورز 500 عائد إجمالي من 23.087 الذي ينهار إلى 3،984 إذا كنت استثمارها الأرباح. سجل النظام ما مجموعه 1389 الصفقات، منها 73.79 كانوا الفائزين والخاسرين 26.21 كانت. وكان متوسط ​​الربح في التجارة الفوز 1.73 وكان متوسط ​​الخسارة في تجارة خاسرة 2.69. وكان متوسط ​​طول التجارة 4.56 القضبان. فوز الحرف المتوسطات 3.44 الحانات وتجارة خاسرة متوسط ​​7.71 القضبان. خلال الفترة backtesting، وكان أكبر خفض لمحفظة 15.19. وكان أكبر خفض في صفقة واحدة 18.84. نشر هذا النظام نسبة شارب 1.60. تحليل النظام، وهذا النظام يختلف كثيرا عن الأنظمة قمت بتغطية سابقا. أنه يحتوي على نسبة ربح عكسية، ولكن غير قادرة على البقاء مربحة بسبب معدل 73 فوزها. من خلال الدخول الربح على ثلاث عمليات لكل خاسر، وأنها قادرة على تعويض عن تلك الخاسرين يجري مرتين تقريبا كبير مثل الفائزين. وبصرف النظر عن المبالغ المسحوبة في بداية عام 2009 وبداية ونهاية عام 2011، قام النظام باستمرار إلى حد ما عبر فترة عشر سنوات. هذا النظام يتعارض مع الهدف التداول النظام الموحد السماح أرباح تشغيل وتقليل الخسائر باختصار. فعلا يقطع الأرباح قصيرة ويتيح خسائر التشغيل. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الصعب أن يجادل مع نتائج باهرة على المدى الطويل. أنا لست متأكدا من أن كنت قد اضطرت الشجاعة لعصا مع النظام عندما استمر في عقد الموقف الذي انخفض أكثر من 18. أفكار لتحسين إضافة نقطة توقف الخسارة مكون أكبر سلبية مع هذا النظام هو أنه يعرض محفظتك إلى إمكانية إنشاء موقف ومشاهدته الذهاب مباشرة إلى الصفر (أو خسائر لا حصر لها لصفقة بيع). في حين أن خطر جميع المناصب تحطمها مثل هذا في نفس الوقت ما يقرب من الصفر، هذا الخطر غير صفرية من الخراب المخيف. تدق الأكثر شيوعا ضد أي نظام الارتداد نفسه هو أنه عندما تهب في نهاية المطاف، يمكن أن يكون قبيحا. وثمة طريقة للحد من هذه مخاطر أن يكون لإضافة عنصر وقف الخسارة لقواعد التداول. backtesting أكثر تفصيلا يمكن أن تعطيك المعلومات لتحديد أفضل نوع من التوقف عن استخدامه. هل ترغب في تحليل كيف أن العديد من المناصب الفوز السحب ومدى عمق تلك السحب يمكن أن يكون. مع هذه المعلومات، يمكن لك تجربة مع توقف ATR أو توقف النظرية الافتراضية في تحمل المخاطر المختلفة وbacktest كيف سيؤثر عودة المحفظة الكلية. التداول أنظمة متعددة وسيلة مثيرة للاهتمام للاستفادة من عوائد ثابتة أن هذا النظام يوفر في حين أن الحد من مخاطر الخراب هو أنه يتداول على أنه جزء من استراتيجية نظام متعددة. يتداول هذا النظام لا يعني أن عليك أن تلتزم كل من العاصمة التجارية الخاصة بك على ذلك، قدمت لديك رأس المال الكافي. هذا من شأنه أن تعطيك على قدر أكبر من التنويع، ولكن من شأنه أيضا أن يحد من إمكانية الربح. مقدمة ليعني التداول الارتداد وأكبر 4 التحديات أن يعني التداول الارتداد غالبا ما يشار إليها باسم مكافحة الاتجاه أو التداول الانعكاس الذي كل شيء، أكثر أو أقل، ووصف نفس النوع من نمط التداول. والارتداد تاجر يعني بالبحث عن السعر الذي ابتعد كثيرا عن معدلها (متوسط) سعر الارتداد تاجر يعني بالبحث عن الاتجاهات التي لا يمكن تحملها. على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج التالية الاتجاه، لم أشعر أبدا بالراحة مع العامة عقلية اتجاه التداول وبدأت أبحث في التداول الارتداد يعني في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا حصلت على حرق عدة مرات في بداية نظرا لعدم تناسب هذا النمط التجاري للمبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي تفرضها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على تداول الارتداد نفسه، ما هي الجوانب الأكثر التغاضي عنها والتي تتحدى وسيلة الارتداد المتداول للتعامل معها. يعني الارتداد التداول مقدمة موجزة كما ذكر أعلاه، والارتداد تاجر متوسط ​​تبحث عن الفرص حيث انتقلت السعر بعيدا عن معدلها (أو المتوسط) السعر بشكل كبير. عادة، يتم حساب السعر المتوسط ​​باستخدام المتوسط ​​المتحرك وتطبيقه على الرسوم البيانية. على سبيل المثال، والرسم البياني أدناه يوضح EUR / USD على الرسم البياني اليومي وتلطيف فترة المتوسط ​​المتحرك 50. كما ترون، السعر في كثير من الأحيان تسحب بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، فمن. وبطبيعة الحال، تلك الرسوم البيانية وقوعه مع الصفقات مثالية اقول فقط نصف القصة. يظهر الصورة ادناه نفس EUR / USD زمني يومي مع نفس المتوسط ​​المتحرك. ولكن هذه المرة، وأنا تميز كل الانسحابات التي لم تجعل من كل وسيلة إلى المتوسط ​​المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا كنا د إمعان النظر، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول السعر على الارتداد، لكنها فشلت. لذلك، يعني التداول الارتداد هو أكثر من مجرد تجارة إلى المتوسط ​​المتحرك وذلك يتطلب إدارة دخول صارمة للغاية، ونهج إدارة المخاطر وذات طابع مستقر عاطفيا لتجنب أشياء مثل الانتقام تداول أو الإفراط في التداول. التحديات الرئيسية 4 من التداول الارتداد يعني في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب الأكثر التغاضي عنها عادة التي تجعل يعني التداول الارتداد أصعب مما يبدو للوهلة الأولى. 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط ​​على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، ومعظم التجار أبدا التفكير في الآثار المترتبة اختيارهم من المتوسط ​​المتحرك لديها على تجارتهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني EUR / USD من أعلى. هذه المرة نحن التطبيقية اثنين من المتوسطات المتحركة مختلفة: 100 ممهدة المتوسط ​​المتحرك (SMA) باللون الأحمر والمتوسط ​​المتحرك 50 في الزرقاء. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن للتاجر الارتداد نفسه، اختيار المتوسط ​​المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات وإنما هو أيضا واحد شخصي جدا والفردية. وهذه هي الاختلافات الرئيسية بين هذين النوعين من المتوسطات المتحركة: أسرع المتوسط ​​المتحرك (50 SMA) المتوسط ​​المتحرك أبطأ (100 SMA) السعر يمكن سحب بعيدا عن أسرع من المتوسط ​​المتحرك وأكثر في كثير من الأحيان. السعر لا سحب بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك البطيء في كثير من الأحيان ويستغرق وقتا أطول. عموما المزيد من الفرص التجارية. فرص تجارية أقل. السعر قد التجارة إلى المتوسط ​​المتحرك السريع في فترة زمنية أقصر. والارتداد قد لا تصل دائما إلى أن المتوسط ​​المتحرك بسهولة. الصفقات هي أقصر مسافة ويمكن أن يكون أصغر مكافأة: نسبة المخاطرة والمكافأة: نسبة المخاطر يمكن أن تكون أعلى بعد مراحل تتجه قوية. المزيد من الصفقات والصفقات الصغيرة. الصفقات أقل، ولكن أفضل مكافأة: نسبة المخاطر وكما ترون، وهذا ليس حكمي وليس هناك خطأ ام على صواب عندما يتعلق الأمر الى اختيار المتوسط ​​المتحرك لتجارتك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط ​​المتحرك تمت عواقب واسعة النطاق على نمط التداول الخاص بك، وأنه لا يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الحرف. 2 أحيانا السعر لا يعكس، ولكن المتوسط ​​المتحرك أدرك مع السعر والثاني أكثر التغاضي والجانب مقومة بأقل من قيمتها هو أنه في بعض الأحيان عكس يحدث ببطء شديد وفي هذه الأثناء، فإن المتوسط ​​المتحرك يتحرك أقرب نحو السعر، وبالتالي يقلل من ثواب: نسبة التجارة. يوضح الصورة ادناه نقطة. على الرغم من، للوهلة الأولى، يبدو أن يعني الارتداد الاستراتيجية تعمل مثل السحر والسعر دائما يعود إلى المتوسط ​​المتحرك، فمن المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، المتوسط ​​المتحرك أدرك مع السعر بشكل أسرع ويمكن أن تقلل من مكافأة الأولية: نسبة المخاطرة وبالتالي المتوقع للاستراتيجية تداول من هذا القبيل. وقال تاجر ثم عليه أن يقرر ما إذا كان يترك له الأولي أجل جني الأرباح دون تغيير أو إذا انتقل جني الأرباح له جنبا إلى جنب مع المتوسط ​​المتحرك. 3 متوسط ​​الارتداد مقابل اصطياد بسكين هبوط اختيار قمم وقيعان يمكن أن يكون شيء خطير جدا القيام به في التجار التجاري والهواة، خاصة، غالبا ما تشارك في سلوك التداول هذا لأنهم نقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تبقي على تتجه أطول بكثير مما كانت فكر في. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، والتجارة يعني الارتداد يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الشرائط خاسرة كبيرة دون أخذ الاحتياطات اللازمة. يظهر الصورة ادناه اليورو / دولار أمريكي على الرسم البياني اليومي الحالي واستغرق السعر حوالي 300 أيام تداول لتلبية نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط ​​المتحرك. النقطة التالية مهمة جدا لتجنب خسائر كبيرة خلال هذه الفترات: يعني التداول الارتداد أن يعني التداول الارتداد ليس عن توقع السوق يتحول. ولكن الدخول في التجارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق، بعد أن أعطيت إشارات واضحة. والارتداد تاجر يعني بالتالي لا ينتظر مع الأوامر المعلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام القطار يقترب، وإنما تنتظر حتى يأتي القطار إلى stillstand ويقدم أدلة أن يحدث بطريقة أخرى. 4 الاستقرار العاطفي والانضباط على الرغم من أن هذا الأمر ينطبق على جميع أنواع التداول، من المهم خصوصا لتجار الارتداد نفسه. ويمكن أن تستغرق وقتا طويلا للغاية حتى تحدث إشارة تداول وفي كثير من الأحيان أنك لن ترى جميع معايير الدخول الخاصة بك، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط ​​المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. مرة أخرى، كل المعايير الخاصة بك يصطف، ولكن لا تزال تبقي على سعر الذهاب ضدك. لا قطع خسارتك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار ارتداد كثير من الأحيان لا لأنهم يعتقدون أن العكس هو تأخر. نصيحة: التذبذب، مثل مؤشر ستوكاستيك، وكثيرا ما توفر الآثار الخاطئة لتجار الارتداد نفسه. وغالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات مكافحة الاتجاه، في حين أن أسعار ذروة الشراء في كثير من الأحيان مجرد إشارة إلى اتجاه قوي للغاية ليس انعكاس تأخر. كل هذه النقاط تسليط الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجه متوسط ​​التداول الارتداد ويصبح من الواضح لماذا هذا الأسلوب قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي للتداول. ومع ذلك، ليس كل التجار يشعرون التداول مريحة مع الاتجاه التالي استراتيجية ولذا فمن المهم أن تقوم بمراجعة نفسك للعثور على مثاليا. المخاطر المستقبلية تنصل تجارة الفوركس والعقود مقابل الفروقات والأسهم ينطوي على مخاطر الخسارة. يرجى النظر بعناية إذا كان هذا التداول هو المناسب لك. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج في المستقبل. المقالات ومحتويات هذا الموقع هي لأغراض الترفيه فقط ولا تشكل توصيات استثمارية أو المشورة. كامل شروط الصورة الائتمان: Tradeciety تستخدم الصور وتراخيص صورة تم تحميلها والتي تم الحصول عليها من خلال فوتوليا. Flaticon. Freepik وUnplash. وقد تم الحصول على مخططات التداول باستخدام Tradingview. Stockcharts واف اكس سي ام. تصميم رمز من Icons8